כיצד מחשבים את סטיית התקן של תיק?
ראשית עלינו לחשב את סטיית התקן של כל נייר ערך בתיק.
סטיית התקן של תיק מייצגת את שונות התשואות של תיק. כדי לחשב את זה, אתה צריך קצת מידע על תיק ההשקעות שלך בכללותו, וכל נייר ערך בתוכו.
- 1חשב את סטיית התקן של כל נייר ערך בתיק. ראשית עלינו לחשב את סטיית התקן של כל נייר ערך בתיק. אתה יכול להשתמש במחשבון או בפונקציית Excel כדי לחשב את זה.
- נניח שיש בתיק 2 ניירות ערך שסטיות התקן שלהם הן 10% ו- 15%.
- 2קבע את משקל ניירות הערך בתיק. עלינו לדעת את המשקולות של כל נייר ערך בתיק.
- נניח שהשקענו בתיק של 750 €, מהם 560 € בבטחון 1 ו -190 € בביטחון 2.
- אז משקל הביטחון 1 בתיק הוא 75% (750/1000) ומשקל הביטחון 2 בתיק הוא 25% (250/1000).
- 3מצא את המתאם בין שתי ניירות ערך. ניתן להגדיר מתאם כמדד הסטטיסטי לאופן בו שתי ניירות ערך נעים ביחס זה לזה.
- ערכו נע בין -1 ל -1.
- -1 מרמז ששני ניירות הערך נעים בדיוק זה מול זה ו- 1 מרמז שהם נעים באותו אופן בדיוק באותו כיוון.
- 0 מרמז כי אין קשר לאופן שבו ניירות הערך נעים ביחס זה לזה.
- לדוגמא שלנו, בואו ניקח את המתאם כ- 0,25, כלומר אם נייר ערך אחד עולה ב- 0,70 €, השני עולה ב- 0,20 €
חשב את סטיית התקן של כל נייר ערך בתיק. - 4חשב את השונות. השונות היא ריבוע סטיית התקן.
- לדוגמא זו, השונות תחושב כ (0,75 ^ 2) * (0,1 ^ 2) + (0,25 ^ 2) * (0,15 ^ 2) + 2 * 0,75 * 0,25 * 0,1 * 0,15 * 0,25 = 0,008438.
- 5חישוב סטיית התקן. סטיית התקן תהיה שורש ריבועי של שונות.
- אז זה יהיה שווה ל 0,008438 ^ 0,5 = 0,09185 = 9,185%.
- 6לפרש את סטיית התקן. כפי שאנו רואים שסטיית התקן שווה ל -9,185% שהם פחות מ -10% ו -15% מניירות הערך, זה בגלל גורם המתאם:
- אם המתאם שווה 1, סטיית התקן הייתה 11,25%.
- אם המתאם שווה 0, סטיית התקן הייתה 8,38%.
- אם המתאם שווה ל- -1, סטיית התקן הייתה 3,75%.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
שאלות ותשובות
- איך ולמה שאגוון תיק?גוון על ידי השקעה בסוגים רבים ושונים של נכסים בו זמנית: מניות, אג"ח וסחורות, כמו גם קרנות נאמנות וקרנות הנסחרות בבורסה שמשקיעות בנכסים אלה. עשה זאת מכיוון שהנכסים השונים הללו יעריכו את ערכם בשיעורים שונים, ובכך יגנו עליך על ידי קיזוז הפסדים זמניים בסוג נכסים אחד עם רווחים בו זמנית באחר.
- מדוע סטיית תקן של תיק חשוב?זה חשוב לאנשים שמעוניינים ביציבות ההכנסה. זה מאפשר השוואה של יציבות השקעה אחת לזו של השקעה אחרת.
שאלות ללא מענה
- כיצד אוכל לחשב את ה- SD לתיק של שלושה נכסים?
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
